http://127.0.0.1:86/を削除すると保存ができなくて、http://127.0.0.1:86/を空欄にして削除をすると保存はできるけど、プロキシを開くとまたhttp://127.0.0.1:86/が再記入されていて、これが原因でAmazonがGoogle chromeから開けなくなっていました。

PowerShell（管理者）で、Windowsのレジストリを読み取るコマンドを実行。
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"
ProxySettingsPerUser = 0 が「ユーザーがプロキシ設定を変更できない」状態を作っていた原因でした。

PowerShell（管理者）で、reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxySettingsPerUser /t REG_DWORD /d 1 /f
を実行してパソコンを再起動したら、http://127.0.0.1:86/が消えて問題解決しました。

結論は、InstallShieldのインストーラーが中途半端に終了したのが根本原因です。
流れとしては、何かのソフトをインストールしようとした際にInstallShieldのエンジン（iKernel.exe）がポート86でローカルサーバーを立ち上げ、プロキシの自動設定スクリプトを http://127.0.0.1:86/ に向けました。
さらに ProxySettingsPerUser を0にしてユーザーが設定を変更できないよう固定してしまいました。